Сергій Гай у своїй творчості майстерно поєднує різні стилі та напрямки: фовізм, експресіонізм, артбрют, неомодернізм. Для його картин характерні енергія кольору, довершеність форм. Митець любить експериментувати з фактурою.
Художник найчастіше звертається до теми жіночого тіла — зображує жіночу оголену натуру, не змальовуючи її обличчя. Зі слів майстра такий сюжет з’явився, коли він зустрічався зі своєю (тоді ще майбутньою) дружиною: «Оголене тіло для мене перетворилося на на велике обличчя». Художник для творчості потребує енергетичного посилу, тому начерки він робить з натури, який потому переводить на мову живопису.
У такий же спосіб Сергій Гай працює над портретами — малює маски, як то робили греки, коли хотіли зобразити якогось героя чи-то бога. Тож Гай не малює конкретних людей, адже за життя, від дитинства до зрілості, людина змінюється не тільки обличчям, перетворюючись  
Інший улюблений об’єкт Гая для зображення — коні. По-різному зображені — від яскравих динамічних «Скачок» до «Портрета коня» та фантастичного «Кентавра» — полотна майстра захопливо демонструють грацію та енергію цих витончених створінь, спонукаючи водночас до нових живописних експериментів у спробі передати характер і дух тварини.
Твори Сергія Гая представлені в Україні та в Америці, де його роботи цінуються та мають попит. Художник організовує персональні та бере участь у колективних виставках як в Україні, так і в США, Німеччині, Великобританії та інших країнах.